西南財經(jīng)大學(xué)2024年非全日制研究生入學(xué)考試《金融學(xué)綜合》考試大綱

　　一、考試性質(zhì)

　　《金融學(xué)綜合》是2024年金融碩士(MF)專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試的科目之一。《金融學(xué)綜合》考試要力求反映金融碩士專業(yè)學(xué)位的特點，科學(xué)、公平、準確、規(guī)范地測評考生的基本素質(zhì)和綜合能力，選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學(xué)，為國家的經(jīng)濟建設(shè)培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強分析與解決實際問題能力的高層次、應(yīng)用型、復(fù)合型的金融專業(yè)人才。

　　二、考試要求

　　測試考生對于與貨幣金融學(xué)和公司金融相關(guān)的基本概念、基礎(chǔ)理論的掌握和運用能力。

　　三、考試內(nèi)容

　　第一部分 貨幣金融學(xué)

　　(一)貨幣與貨幣制度

　　● 貨幣的產(chǎn)生與定義

　　● 貨幣的職能

　　● 貨幣形式的演進

　　● 貨幣的本位制度

　　● 貨幣層次的劃分

　　● 金融創(chuàng)新與貨幣層次劃分

　　(二)金融體系概覽

　　● 金融體系的融資方式

　　● 金融體系的功能

　　● 金融市場和金融工具

　　● 金融中介機構(gòu)

　　● 金融體系的監(jiān)管

　　● 金融科技對金融業(yè)的影響

　　(三)利率與利率計算

　　● 利率與利率種類

　　● 單利和復(fù)利

　　● 現(xiàn)值和終值

　　● 到期收益率和回報率

　　● 我國利率市場化改革

　　(四)利率決定理論

　　● 資產(chǎn)需求的決定因素和資產(chǎn)需求理論

　　● 利率決定的債券供求分析及均衡利率變動

　　● 利率決定的貨幣供求分析及均衡利率變動

　　(五)利率結(jié)構(gòu)理論

　　● 利率的風(fēng)險結(jié)構(gòu)

　　● 預(yù)期理論

　　● 市場分割理論

　　● 流動性溢價理論和期限優(yōu)先理論

　　(六)匯率、匯率決定與匯率制度

　　● 匯率的相關(guān)概念

　　● 長期匯率的決定

　　● 短期匯率的決定

　　● 匯率制度和國際收支

　　● 我國人民幣匯率制度改革

　　(七)股票市場與有效市場假說

　　● 股票相關(guān)概念

　　● 普通股股票估值模型

　　● 股票市場的定價機制

　　● 理性預(yù)期理論及有效市場假說

　　● 我國股票發(fā)行制度改革

　　(八)金融機構(gòu)概覽與金融結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟學(xué)分析

　　● 金融機構(gòu)類型和我國金融機構(gòu)體系

　　● 世界各國金融結(jié)構(gòu)的基本特征

　　● 交易成本和信息不對稱如何影響金融結(jié)構(gòu)

　　● 信息不對稱問題的解決辦法

　　(九)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理

　　● 商業(yè)銀行基本概念和我國銀行業(yè)金融機構(gòu)概況

　　● 商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)

　　● 商業(yè)銀行經(jīng)營管理的基本原則

　　● 商業(yè)銀行流動性管理

　　● 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理

　　● 商業(yè)銀行資本充足性管理

　　● 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理

　　● 商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理

　　(十)非銀行金融機構(gòu)

　　● 保險公司

　　● 投資銀行

　　● 信托公司

　　● 投資基金

　　● 其他非存款類金融機構(gòu)

　　(十一)金融監(jiān)管體系

　　● 金融監(jiān)管的經(jīng)濟學(xué)分析

　　● 政府安全網(wǎng)

　　● 金融監(jiān)管體制和監(jiān)管措施

　　● 我國金融監(jiān)管體系

　　(十二)中央銀行

　　● 中央銀行的產(chǎn)生

　　● 中央銀行的特征和職能

　　● 中央銀行的業(yè)務(wù)

　　● 中央銀行制度類型

　　● 中國人民銀行與美聯(lián)儲

　　(十三)貨幣供給

　　● 存款貨幣創(chuàng)造機制

　　● 基礎(chǔ)貨幣

　　● 貨幣乘數(shù)

　　● 貨幣供給影響因素

　　(十四)貨幣需求

　　● 貨幣需求的含義

　　● 古典貨幣數(shù)量論

　　● 凱恩斯的流動性偏好理論

　　● 弗里德曼的現(xiàn)代貨幣數(shù)量論

　　(十五)貨幣政策目標與工具

　　● 貨幣政策最終目標

　　● 貨幣政策中間目標

　　● 貨幣政策工具

　　(十六)貨幣政策操作與傳導(dǎo)機制

　　● 中國人民銀行貨幣政策操作

　　● 美聯(lián)儲貨幣政策操作

　　● 貨幣政策傳導(dǎo)機制

　　● 貨幣政策時滯

　　(十七)通貨膨脹與通貨緊縮

　　● 總需求與總供給模型

　　● 通貨膨脹

　　● 通貨緊縮

　　第二部分 公司金融

　　(一)公司金融概述

　　● 公司經(jīng)營的目標

　　● 代理人問題

　　● 金融市場

　　(二)財務(wù)報表分析

　　● 資產(chǎn)負債表

　　● 利潤表

　　● 現(xiàn)金流量表

　　● 比率分析與杜邦恒等式

　　(三)長期財務(wù)計劃

　　● 銷售百分比法

　　● 外部融資與增長

　　(四)折現(xiàn)與價值

　　● 貨幣的時間價值

　　● 年金與永續(xù)年金

　　● 貸款種類與分期償還貸款

　　● 債券的估值

　　● 股票的估值

　　(五)資本預(yù)算

　　● 投資決策方法

　　● 增量現(xiàn)金流

　　● 凈現(xiàn)值

　　● 回收期法則

　　● 平均會計報酬率

　　● NPV估計值

　　● APV法，F(xiàn)TE法和WACC法

　　(六)風(fēng)險分析、實務(wù)期權(quán)和資本預(yù)算

　　● 敏感性分析、場景分析和盈虧平衡分析

　　● 經(jīng)營杠桿和財務(wù)杠桿

　　● 蒙特卡洛模擬

　　● 實物期權(quán)

　　● 決策樹

　　(七)期權(quán)、期貨與公司理財期權(quán)與公司理財

　　● 看漲期權(quán)與看跌期權(quán)、期權(quán)組合和期權(quán)定價

　　● 股票和債券的期權(quán)視角，項目投資的期權(quán)應(yīng)用

　　● 二叉樹模型、布萊克-斯科爾斯模型及其應(yīng)用

　　● 認股權(quán)證與可轉(zhuǎn)換債券

　　● 衍生品與套期保值風(fēng)險

　　(八)收購、兼并與剝離

　　● 收購方案與動機

　　● 兼并的凈值管理與策略

　　● 杠杠收購與資產(chǎn)剝離

　　(九)風(fēng)險與收益

　　● 風(fēng)險與收益的度量

　　● 投資組合、有效集和多元化投資

　　● 系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險

　　● 證券市場線

　　● 資本資產(chǎn)定價模型

　　● 套利定價模型

　　(十)資本成本

　　● 權(quán)益成本

　　● 債務(wù)成本和優(yōu)先股成本

　　● 加權(quán)平均資本成本

　　● 部門與項目資本成本

　　● 發(fā)行成本與加權(quán)平均資本成本

　　(十一)籌集資本

　　● 早期融資與風(fēng)險資本

　　● 公開發(fā)行與私募發(fā)行

　　● 證券承銷

　　● IPO抑價

　　● 租賃

　　● 權(quán)益發(fā)售與公司價值

　　● 債務(wù)發(fā)售與公司價值

　　● 股票稀釋與配股

　　(十二)資本結(jié)構(gòu)

　　● 財務(wù)杠桿效應(yīng)

　　● MM理論，靜態(tài)資本結(jié)構(gòu)

　　● 財務(wù)困境

　　● 優(yōu)序融資理論

　　(十三)股利與股利政策

　　● 現(xiàn)金股利與股票股利

　　● 股利政策

　　● 股票回購

　　● 拆股與反向拆股

　　(十四)短期財務(wù)計劃與管理

　　● 短期財務(wù)與計劃

　　● 現(xiàn)金和流動性管理

　　● 信用和存貨管理

　　(十五)國際公司理財

　　● 外匯市場與匯率

　　● 國際資本預(yù)算

　　● 國際金融風(fēng)險分析

　　四、考試方式與分值

　　本科目滿分150分，其中，貨幣金融學(xué)部分為90分，公司金融部分為60分，由培養(yǎng)單位自行命題，全國統(tǒng)一考試。